Описание
Задание 1
В чем заключается взаимосвязь волатильности ключевого финансового показателя и риска? Приведите примеры.
Задание 2
Постройте матрицу вероятности и последствий наступления риска, используя условные данные своей компании. Прикрепите файл.
Задание 3
Какой показатель отражает максимально возможные убытки от изменения стоимости финансового инструмента, портфельного актива компании, которое может произойти за данный период времени с заданной вероятностью его появления?
Какие ключевые параметры необходимо учитывать при определении рисковой стоимости?
Задание 4
Где в деятельности компании применяются реальные опционы? Приведите примеры их применения.
Задание 5
Изобразите схематично дерево стратегических решений на примере вашей компании.
Задание 6
Постройте модель карты рисков для вашей компании.